References
- Akar, C. (2017). Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Piyasa İstikrarinin Kantil Regresyon Yöntemiyle Test Edilmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 1-9.
- Akçay, S. (2011). Causality Relationship between Total R&D Investment and Economic Growth: Evidence from United States. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 79-92.
- Bayramoğlu, M.F. & Abasız, T. (2017). Gelişmekte Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılım Etkisinin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 74, 183-200.
- Büberkökü, Ö. (2021, September). Vix Endeksi Ile Hisse Senedi Piyasalari Arasindaki Nedensellik Ilişkisinin Analizi. Paper presented at International İzmir Economic Congress, İzmir, Turkey.
- Çalışkan, Ş., Karabacak, M. & Meçik, O. (2017). Türkiye Ekonomisinde Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Yaklaşımı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 45-56.
- Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979). Distribution Of The Estimators For Autoregressive Time Series With A Unit Root’. Journal of The American Statistical Association, 74(366), 427-431.
- Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1981). Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series With A Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
- Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relation by Econometric and Cross Sectional Method. Econometrica, 37, 424–438.
- Granger, C.W.J. (1988). Some Recent Developments in the Concept of Causality. Journal of Econometrics, 39, 199-211.
- Gujarati, D.N. (1995). Econometrics (3rd Ed.). New York: McGraw-Hill, Inc.
- Gülhan, Ü. (2020). Covid-19 Pandemisine BIST 100 Reaksiyonu: Ekonometrik Bir Analiz. Journal of Turkish Studies, 15 (4), 497–509.
- Hacker, R.S., Abdulnasser Hatemi-J. (2006). Tests For Causality Between Integrated Variables Using Asymptotic And Bootstrap Distributions: Theory And Application. Applied Economics, 38(13), 1489-1500.
- Kamışlı, S., Esen, E. (2020). İslami Hisse Senedi Endeksleri Arasindaki Oynaklik İlişki Yapisi. Journal of Management and Economics Research, 18(1), 108-121.
- Kaya, A., Yarbaşı, İ. Y. (2020). MSCI Endeksi ve BIST 100 Endeksi Öncül Ardıl İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(3), 749-767.
- Majdoub, J. & Mansour, W. (2014). Islamic Equity Market Integration and Volatility Spillover Between Emerging and US Stock Markets. The North American Journal of Economics and Finance, 29, 452-470.
- MSCI (2021). MSCI Data. Retrieved from https://www.msci.com/our-solutions/index/emerging-markets. (Accessed 2022.05.19).
- Nagayev, R. & Dinç, Y. (2018). Güvenli Liman ve Hedge Aracı Olarak Altın: Türkiye Örneği. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 4(1), 1-15.
- Öztürk, H. (2018). BIST 30 Endeksi ile MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinin Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Eşbütünleşme Analizi. Business and Economics Research Journal, 9(1), 109-121.
- Yıldız, A. & Aksoy, E. (2014). Morgan Stanley Gelişmekte Olan Borsa Endeksi ile BIST Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analiz Edilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 1-23.
- Toda, H.Y. & Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66(1), 225-250.
- Yenilmez, F. & Erdem, M.S. (2018). Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Ekonomik Büyüme ile Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 71-95.