References
- Krupiński, R., Purczyński, J. (2006). Approximated fast estimator for the shape parameter of generalized Gaussian distribution, Signal Processing, Vol. 86, No. 4.
- Nelson, D.B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach, Econometrica, Vol. 59, No. 2.
- Purczyński, J. (2002). Estymacja parametrów rozkładu GED. Rynek kapitałowy - Skuteczne inwestowanie, cz. 1, Szczecin: WNUS.
- Purczyński, J. (2003). Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych, Rozprawy i Studia T.(DXXV)451, Szczecin: WNUS.
- Ryżyk, I.M., Gradsztejn, I.S. (1964). Tablice całek, sum, szeregów i iloczynów, Warszawa: PWN.
- Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001). Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: PWE.