References
- Krupiński, R., Purczyński, J. (2006). Approximated fast estimator for the shape parameter of generalized Gaussian distribution, Signal Processing, Vol. 86, No. 4.
- Nelson, D.B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach, Econometrica, Vol. 59, No. 2.
- Purczyński, J. (2002). Estymacja parametrów rozkładu GED. Rynek kapitałowy - Skuteczne inwestowanie, cz. 1, Szczecin: WNUS.
- Purczyński, J. (2003). Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych, Rozprawy i Studia T.(DXXV)451, Szczecin: WNUS.
- Ryżyk, I.M., Gradsztejn, I.S. (1964). Tablice całek, sum, szeregów i iloczynów, Warszawa: PWN.
- Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001). Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: PWE.
Language: English
Page range: 35 - 49
Published on: Jun 28, 2012
Published by: University of Szczecin
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 2 issues per year
Related subjects:
© 2012 Jan Purczyński, published by University of Szczecin
This work is licensed under the Creative Commons License.