References
- Abrigo, M. R. and Love, I. (2015), « Estimation of panel vector auto regression in Stata: A package of programs », manuscript, Febr 2015 available on http://paneldataconference2015.ceu.hu/Program/Michael-Abrigo.Pdf.
- Abrigo, M. R. and Love, I., (2016), « Estimation of panel vector autoregression in Stata », The Stata Journal, Vol. 16, n°3, pp. 778-804.
- Altunbas, Y. Carbo, S. Gardener, E. P.M. and Molyneux, P. (2007), « Examining the relationships between capital, risk and efficiency in European banking », European Financial Management, Vol. 13, n°1, pp. 49-70.
- Anderson T. W. and Hsiao, C. (1982), « Formulation and estimation of dynamic models using panel data », Journal of Econometrics, Vol. 18 n°1, pp. 47-82.
- Andrews, D. W. and Lu, B. (2001), « Consistent model and moment selection procedures for GMM estimation with application to dynamic panel data models », Journal of Econometrics, 101 (1), 123-164.
- Arellano, M. and Bover, O. (1995), « Another look at the instrumental variable estimation of error-components models », Journal of Econometrics, Vol. 68, n°1, pp. 29-51.
- Atangana Ondoa, H. (2019), « Heavily indebted poor countries initiative (HIPC), debt relief, economic stability and economic growth in Africa », Economic Change and Restructuring, 52 (2), 81-121.
- Bernanke, B. S. and Lown, C. S. (1991), « The credit crunch », Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 2, pp. 204-239.
- Brun, M. Fraisse, H. Thesmar, D. (2013), « Les effets réels des exigences en fonds propres », Débats économiques et financiers, Autorité de Contrôle Prudentiel, Banque de France, n°8, 1-55.
- Collard, F. and Feve, P. (2008), « Modèle VAR ou DSGE : que choisir ? », Economie et prévision, Vol. 2, n°183-184, pp.153-174.
- Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, Rapport annuel, 2003, 2009, 2015, 2016.
- Conseil d’Analyse Economique (2012), Le financement de l’économie dans le nouveau contexte réglementaire, Conseil d’Analyse Economique, Paris, 104, 1-228.
- Dietsch, M. Düllmann, K. Fraisse, H. Koziol, P. and C. Ott, P. (2016), « En faveur d’un facteur de soutien aux PME : résultats empiriques au niveau international sur les exigences en capital des prêts aux PME », Revue Banque de France, Débats économiques et financiers, Autorité de Contrôle Prudentiel, n°10, pp. 1-35.
- Francis, W. & Osborne, M. (2009), Bank Regulation, Capital and Credit Supply: Measuring the Impact of Prudential Standards. UK Financial Services Authority Occasional Paper, 36, 1-41.
- Gambacorta, L. and, Mistulli P. E. (2004), « Does bank capital affect lending behaviour ? », Journal of Financial Intermediation, Vol. 13, n°13, pp. 436-457.
- Gossée, J. B. and Guillaumin, C. (2013), « L’apport de la représentation VAR de Christopher A. Sims à la science économique », L’Actualité économique, Vol. 89, n°4, pp.305-319.
- Hugon, P. (2007), « Rentabilité du secteur bancaire et défaillance du financement du développement : le cas de la CEMAC », Revue Tiers Monde, Vol. 192, n°4, pp. 771-788.
- Karame, F. (2012), « Les fonctions de réponses aux chocs dans les modèles VAR structurels à changement de régimes markovien », Revue d’économie politique, 122 (6), 851-865.
- Kashyap, K. Stein, J. and Hanson S. (2010), «An analysis of the impact of substantially heightened capital requirements on large financial institutions», University of Chicago and Harvard, Working Paper.
- Levieuge, G. (2005), « Les banques comme vecteurs et amplificateurs des chocs financiers : le canal du capital bancaire », Economie internationale, n°4, pp. 65-95.
- Liu, H. and Wilson, J. O. S. (2010), « The profitability of bank in Japan », Applied Financial Economics, Vol. 20, n°24, pp. 1851-1866.
- Lüetkepohl, H. (2006), New introduction to multiple time series analysis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Lütkepohl H. (2006), New introduction to multiple time series analysis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Lütkepohl, H., (1990), « Asymptotic distributions of impulse response functions and forecast error variance decompositions of vector autoregressive models », The Review of Economics and Statistics, 116-125.
- Miles, D. Yang, J. and Marcheggiano, G. (2013), « Optimal bank capital », The Economic Journal, Vol. 123, n°567, pp. 1-37.
- Mishkin, F. S. (2010), Monnaie, banque et marchés financiers, Pearson Education France.
- Noumba, I. and Enguene, A. A. (2019), « Hétérogénéité des effets du capital bancaire sur la performance de l’industrie bancaire en zone CEMAC », Cahiers du LAREM, n°2, pp. 111-134.
- Noumba, I. and Enguene, A. A. (2022) The Effects of Minimum Bank Capital and Governance on the Financing of the EMCCA Economies. In: Amin, A.A., Tawah, R.N., Ntembe, A. (eds) Monetary and Financial Systems in Africa. Palgrave Macmillan, Cham, pp.143-168.
- Osborne M., Fuertes A. M., Milne A. (2017), « In good times and in bad: Bank capital ratios and lending rates », International Review of Financial Analysis, n°51, pp. 102-112.
- Pedroni, P. (1999), « Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors », Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61 (1), 653-670.
- Pedroni, P. (2004), « Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis », Econometric theory, 20 (3), 597-625.
- Persaran, H. & Shin, Y. (1998), « Generalized impulse response analysis in linear multivariate models », Economics Letters, 58 (1), 17-29.
- Pfaff, B. (2008), « VAR, SVAR and SVEC models : Implementation within R package vars », Journal of Statistical Sofware, 27 (4), 56-79.
- Pfeifer, L. (2023), « The New Era of Capital Regulation Complexity ». Journal of Central Banking Theory and Practice, 12(3), pp.179-197.
- Roodmand, D. (2009), « How to do xtabond2 : An introduction to difference and system gmm in Stata », The Stata Journal, 9 (1), 86-136.
- Sigmund, M. Ferstl, R. and Unterkofler, D. (2017). Panel vector autoregression in R: the panelvar package. URL: https://ssrn.com/abstract, 2896087.
- Sims, C. A. (1980), Macroeconomics and reality. Econometrica: Journal of Econometric Society, 1-48.
- Tiesset, M. and Troussard, P. (2005), « Capital réglementaire et capital économique », Revue de la stabilité financière, Banque de France, Vol. 17, n°11, pp. 1-32.
- Van Den Heuvel, S. J. (2002), «The bank capital channel of monetary policy», The Wharton School, University of Pennsylvania, mimeo.
- Van Den Heuvel, S. J. and Skander, J. (2008), « The welfare cost of bank capital requirement », Journal of Monetary Economic, Vol. 55, n°2, pp. 298-320.
- Veselinovič, D., Fabijan, J. and Vadnjal, J. (2023), « Does Credit Growth in the EMU Banking Sector Follow its Capital Adequacy? », Journal of Central Banking Theory and Practice, 12(2), pp.33-62.
- Woo, D. (2003), « In search of capital crunch: Supply factors behind the credit slowdown in Japan », Journal of Money, Credit and Banking, pp. 1019-1038.