References
- Lintner, J. (1965a). Security Process, Risk and Maximal Gains from Diversification. Journal of Finance, 20 (4), 587-615. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1965.tb02930.x.
- Lintner, J. (1965b). The valuation of risky assets and the selection of risky investments in stock and capital budgets. Review of Economics and Statistics, 47, 13-37. DOI:10.2307/1924119.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7 (1), 77-91.
- Markowitz, H. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment. New Haven: Yale University Press.
- Mossin, J. (1966). Equilibrium in a capital asset market. Econometrica, 34 (4), 768-783.
- Sharpe, W.F. (1963). A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science, 19 (2), 277-293.
- Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275-300.
- Tarczyński, W. (1995a). Wielowymiarowa analiza porównawcza na giełdzie papierów wartościowych. Mikroekonometria w teorii i praktyce. Materiały. Konferencje, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 6.
- Tarczyński, W. (1995b). O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych, Przegląd Statystyczny, 1, 91-106.
- Tarczyński, W. (1996). Analiza portfelowa na giełdzie papierów wartościowych. Szczecin: PTE.
- Tarczyński, W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 2. Warszawa: Placet.
- Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.