References
- Aczel, A.D. & Sounderpandian, J. (2008). Complete Business Statistics. Irwin Professional.
- Cheong, M.-Y. & Lee, H. (2008). Determining the number of clusters in cluster analysis. Journal of the Korean Statistical Society, 37 (2), 135-143. DOI: 10.1016/j.jkss.2007.10.004.
- Appel, G. (2005). Technical Analysis: Power Tools for Active Investors. Financial Times Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Edwards, R.D. & Magee J. (2001). Technical Analysis of Stock Trends. 8th edition, London− New York−Washington D.C.: St. Lucie Press, Boca Raton.
- Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: A review of empirical work. Journal of Finance, 25 (2), 383-417. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x.
- Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
- Hardy, A. (1996). On the number of clusters. Computational Statistics & Data Analysis, 23 (1), 83-96. DOI: 10.1016/S0167-9473(96)00022-9.
- Herbin, M., Bonnet, N. & Vautrot, P. (2001). Estimation of the number of clusters and influence zones. Pattern Recognition Letters, 22 (14), 1557-1568. DOI: 10.1016/S0167-8655(01)00103-9.
- Jajuga, K. (2007). Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Kaufman, L. & Rousseeuw, P.J. (1987). Clustering by means of Medoids. In: Ed. Y. Dodge, Statistical Data Analysis Based on the L1-Norm and Related Methods (pp. 405-416). North-Holland.
- Kolenda, M. (2006). Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
- Leigh, W., Paz, N. & Purvis, R. (2002). Market timing: A test of a charting heuristic. Economics Letters, 77, 55-63. DOI: 10.1016/S0165-1765(02)00110-6.
- Leigh, W., Purvis, R. & Ragusa, J.M. (2002). Forecasting the NYSE composite index with technical analysis, pattern recognizer, neural network, and genetic algorithm: A case study in romantic decision support. Decision Support Systems, 32 (4), 361-377. DOI: 10.1016/ S0167-9236(01)00121-X.
- Liu, J.N.K. & Kwong, R.W.M. (2007). Automatic extraction and identification of chart patterns towards financial forecast. Applied Soft Computing, 7, 1197-1208. DOI: 10.1016/j. asoc.2006.01.007.
- Malkiel, B.G. (2003). Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem. Warszawa: WIG-Press.
- Murphy, J.J., (1999). Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. Paramus, NJ: New York Institute of Finance.
- Ostasiewicz, S., Rusnak, Z. & Siedlecka, U. (2006). Statystyka: elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
- Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A. & Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Pring, M.J. (1998). Podstawy analizy technicznej. Warszawa: WIG-Press.
- Rencher, A.C. (2002). Methods of Multivariate Analysis. New York: John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/0471271357.
- Rousseeuw, P.J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, 20, 53-65. DOI: 10.1016/0377-0427(87)90125-7.
- Szanduła, J. (2011). Wyszukiwanie formacji w kursach giełdowych przy użyciu metod klasyfikacji danych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 185, 82-93.
- Tan, P., Steinbach, M. & Kumar, V. (2006). Introduction to data mining. Boston: Pearson Addison Wesley.
- Wang, J.-L. & Chan, S.-H. (2007). Stock market trading rule discovery using pattern recognition and technical analysis. Expert Systems with Applications, 33 (2), 304-315. DOI: 10.1016/j.eswa.2006.05.002.