References
- Abarbanel H.D., Brown, R. & Kennel, M.B. (1992). Determining Embedding Dimension for Phase Space Reconstruction Using a Geometrical Construction. Physical Review A, 45 (6), 3404–3411, DOI: 10.1103/PhysRevA.45.3403.
- Cao, L. (2001). Method of false nearest neighbors. Soofi A.S., Cao L. (Eds.), Modeling andForecasting Financial Data. Boston: Kluwer.
- Guégan, D. & Leroux, J. (2009). Forecasting chaotic systems: The role of local Lyapunov exponents. Chaos, Solitons & Fractals, 41, 2401–2404. DOI: 10.1016/j.chaos.2008.09.01.
- Kantz, H. & Schreiber, T. (2004). Nonlinear time series analysis (second edition). Cambridge: Cambridge University Press.
- Miśkiewicz-Nawrocka, M. (2012). Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
- Nowiński, M. (2007). Nieliniowa dynamika szeregów czasowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
- Orzeszko, W. (2005). Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
- Ramsey, J.B., Sayers, C.L.& Rothman, P. (1990). The Statistical Properties of Dimension Calculations Using Small Data Sets: Some Economic Applications, International Economic Review, 31 (4), pp. 991–1020, DOI: 10.2307/2527026.
- Stawicki, J. (1993). Metody filtracji w modelowaniu procesów ekonomicznych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- Takens, F. (1981). Detecting strange attractors in turbulence. D.A. Rand, L.S. Young (Eds.), Lecture Notes in Mathematics (pp. 366–381), Berlin: Springer.
- Zawadzki, H. (1996). Chaotyczne systemy dynamiczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
- Zhang, J., Lam, K.C., Yan, W.J., Gao, H. & Li, Y (2004). Time series prediction using Lyapunov exponents in embedding phase space. Computers and Electrical Engineering, 30, 1–15, DOI: 10.1109/ICOSP.1998.770189.