References
- Czech-Rogosz, J. (2009). Koniunktura gospodarcza po składzie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
- Fiszeder, P. (2009). Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- Fiszeder, P. & Razik, W. (2003). Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych rynków akcji na świecie. Ekonomia XXXIII. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Toruń: UMK.
- Forbes, K. & Rigobon, R. (2002). No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements. The Journal of Finance, 57, 2223-2261. DOI: 10.1111/0022-1082.00494.
- Francq, C. & Zakoïan, J. (2010). GARCH models: structure, statistical inference, and financial applications. John Wiley & Sons.
- Hellwig, Z. (1997). Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
- Hosking, J. (1980). The Multivariate Portmanteau Statistic, The Journal of American Statistical Association, 75, 602–608. DOI: 10.1080/01621459.1980.10477520.
- Huerta de Soto, J. (2009). Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Warszawa: Instytut Ludwiga von Milesa.
- Janiga-Ćmiel, A. (2013). Analiza zależności przyczynowych rozwoju gospodarczego Polski i wybranych państw Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe 159, 51–72. University of Economics in Katowice, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
- Vrontos, I.D., Dellaportas, P.& Politis, D.N. (2003). A full-factor Miltivariate GRACH model. The Journal of Ecomometrics, 6, 311–333. DOI: 10.1111/1368-423X.t01-1-00111.