Have a personal or library account? Click to login
The Influence of Profitability Ratios and Company Size on Profitability and Investment Risk in the Capital Market Cover

The Influence of Profitability Ratios and Company Size on Profitability and Investment Risk in the Capital Market

Open Access
|Dec 2015

References

  1. Ahsan, M. (2013). Can ROE be used to predict portfolio performance? Journal of Academic Research in Economics, 5 (1): 5-20.
  2. Banz, R.W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9: 3-18.
  3. Czapkiewicz, A. & Skalna, I. (2011). Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie. Bank i Kredyt, 42 (3): 61-80.
  4. Gabrusiewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
  5. Markowitz, H. (1959). Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York. John Wiley and Sons.
  6. Jaba, E., Mironiuc, M., Roman, M., Robu, I. & Robu, M. (2013). The Statistical Assessment of an Emerging Capital Market Using the Panel Data Analysis of the Financial Information. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 47 (2): 21-36.
  7. Maskun, A. (2012). The effect of current ratio, return on equity, return on asset, earning per share to the price of stock of go-public food and beverages Company in Indonesian Stock Exchange. International Journal of Academic Research Part B, 4 (6): 134-138.
  8. Reinganum, M.R. (1981). Abnormal Returns in Small Firm Portfolio. Financial Analyst Journal, 37 (2): 52-56.
  9. Sekuła, P. (2013). Szacowanie Efektu Wielkości Spółki na GPW w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60: 105-114.
  10. Sierpińska, M. & Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  11. Stancu, I. & Stancu, A. (2014). Revisiting multifactor models on the Bucharest Stock Exchange, Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 48 (3): 309-324.
  12. Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.
  13. Wawrzyniak, K. & Bartóg, B. (2013). Funkcja diagnostyczno-prognostyczna porządkowych modeli logitowych kwartalnej stopy zwrotu dla spółek sektora budownictwo. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (pp. 491-506).
  14. Zelek, A. (2003). Zarządzanie Kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa Strategiczna. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.
DOI: https://doi.org/10.1515/foli-2015-0025 | Journal eISSN: 1898-0198 | Journal ISSN: 1730-4237
Language: English
Page range: 151 - 161
Submitted on: Oct 28, 2014
|
Accepted on: Jun 30, 2015
|
Published on: Dec 30, 2015
Published by: University of Szczecin
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 2 issues per year

© 2015 Anna Rutkowska-Ziarko, published by University of Szczecin
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.