References
- Bacmann, J.F. & Scholz, S. (2003). Alternative performance measures for hedge funds. AIMA Journal, June.
- Bertrand, P. & Prigent, J. (2011). Omega performance measure and portfolio insurance. Journal of Banking & Finance, 35, 1811–1823.
- Dyduch, M. (2013), Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane. In: Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, ed. W. Szkutnik. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 124 (pp. 143–164), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
- Hadaś-Dyduch, M. (2014). Zastosowanie metod taksonomiczno-sieciowych w procesie wyznaczania syntetycznego miernika rozwoju inwestycji. In: Metody ilościowe, ed. S. Forlicz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 7 (45), 129–142.
- Helfert, E.A. (2003). Techniki analizy finansowej. Warszawa: PWE.
- Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307–327.
- Jerzemowska, M. (2006). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
- Łuniewska, M. (2003a). Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wybranych metod WAP z portfelem rynkowym. In: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, eds. W. Ronka Chmielowiec, K. Jajuga. Wrocław: Wydawnictwo AE Wrocław.
- Łuniewska, M. (2003b). Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Łuniewska, M. & Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Shadwick, W. & Keating, C. (2002). A universal performance measure. Journal of Performance Measurement, 6 (3), 59–84.
- Sharpe, W.F. (1966). Mutual fund performance. Journal of Business, 39 (1), 119–138.
- Tarczyński, W. (2002a). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. In: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, eds. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Wrocław: Wydawnictwo AE Wrocław.
- Tarczyński, W. (2002b). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.
- Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275–300.
- Tarczyński, W. & Łuniewska, M. (2003a). Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych. In: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, eds. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Wrocław: Wydawnictwo AE Wrocław.
- Tarczyńki, W. & Łuniewska, M. (2003b). Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie budowy portfela papierów wartościowych. In: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, eds. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Wrocław: Wydawnictwo AE Wrocław.
- Tarczyński, W. & Łuniewska, M. (2004). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
- Waśniewski, T. & Skoczylas, W. (1996). Analiza przepływów środków pieniężnych – pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 6, 271.
- Waśniewski, T. & Skoczylas, W. (1999). Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Rachunkowość, 12, 703.
- Waśniewski, T. & Skoczylas, W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo FRR.
- Węgrzyn, T., Analiza korelacji pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi na przykładzie spółek publicznych. Article submitted for publication in Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE Katowice [article after a positive review].
- Węgrzyn, T. (2013a). Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001–2010. In: Innowacje w bankowości i finansach, eds. J. Harasim, B. Frączek. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 174, 63–74.
- Węgrzyn, T. (2013b). Stock selection based on financial ratios on the Warsaw Stock Exchange. Analysis between 2001 and 2010 (pp. 356–361). European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, .
- Węgrzyn, T. (2013c). Stock Selection on the Warsaw Stock Exchange Financial Ratios or Profitability Ratios. Analysis between 2001 and 2011, eds. T. Löster, T. Pavelka (pp. 1554–1564). The 7th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, Prague: Libuše Macáková.
- Węgrzyn, T. (2013d). Względne tempo przyrostu wskaźników finansowych w budowie portfeli w latach 2001–2010. In: Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, ed. W. Szkutnik (pp. 320–333). Katowice: Wydawnictwo UE.
- Węgrzyn, T. (2014). Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellwiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2001–2010. Nauki o Finansach, 1 (18), 87–97.