References
- Barber, B., Lyon, D. (1997). Detecti ng Long-run Abnormal Stock Returns. Journal of Financial Economics, Vol. 43, 341-372.
- Buszko, M. (2016). Profi ts and Risks of Foreign Exchange Mortgage Loans: Case of Poland. In M.H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, U. Can (Ed.), Business Challenges in the Changing Economic Landscape (pp. 129-145). Vol. 1, Eurasian Studies in Business and Economics.
- Chance, D.M., Brooks, R. (2015). Introducti on to Derivati ves and Risk Management. Boston: Cengage Learning.
- Choudhry, M. (2013). An Introducti on to Value-at-Risk. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Fama, E., Fisher, L., Jensen, M., Roll, R. (1969, February). The Adjustment of Stock Prices to New Informati on. International Economic Review, Vol. 10, No. 1, 1-21.
- Hull, J.C. (2014). Zarządzanie ryzykiem instytucji fi nansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Ikenberry, D., Lakonishok, J., Vermaelen, T. (1995, October-November). Market Underreacti on to Open Market Share Repurchases. Journal of Financial Economics, Vol. 39, 181-208.
- Jajuga, K. (2007). Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie. In K. Jajuga (Ed.), Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Koleśnik, J., (2014). Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne. Warszawa: Difi n.
- Komisja Nadzoru Finansowego, (2015). Wpływ silnego osłabienia PLN względem CHF na stabilność polskiego sektora bankowego oraz sytuację fi nansową kredytobiorców. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
- Knight, F.H. (2006). Risk, Uncertainty and Profi t, (the original editi on, 1921). Mineola: Dover Publicati ons, Inc.
- McNeill, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). Quanti tati ve Risk Management. Concepts, Techniques and Tools. Princeton: Princeton University Press.