References
- Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
- Dyk van, F., Vuuren, G., Heymans, A. (2014). Hedge Fund Performance Evaluation Using the Sharpe and Omega Ratios. International Business & Economics Research Journal, 13(3), 485-512.
- Eling, M. (2008). Does the Measure Matter in the Mutual Fund Industry? Financial Analysts Journal, 64(3), 54-66.
- Israelsen, C.L. (2005). A Refinement to the Sharpe Ratio and Information Ratio. Journal of Asset Management, 5(6), 423–427.
- Jajuga, K., Jajuga, T. (2005). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2013). Badanie stabilności wyników funduszy inwestycyjnych przy użyciu miar efektywności opartych na współczynniku Sharpe’a. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 862(75), 221-231.
- Kopciński, A. (2013). Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w okresie 2009-2012 (miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, XLVII(3), 313-325.
- Nguyen-Thi-Thanh, H. (2010). On the Consistency of Performance Measures for Hedge Funds. Journal of Performance Measurement, 14(2), 1-16.
- Ostrowska, E. (2003). Efektywność funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym – wskaźniki Sharpe’a, Treynora i Jensena. In K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (Ed.), Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek (nr 990/2003). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
- Pedersen, C.S., Rudholm-Alfvin, T. (2003). Selecting a Risk-adjusted Shareholder Performance Measure. Journal of Asset Management, 4(3), 152–172.
- Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA.
- Pichura, M. (2013). Miernik Omega jako wszechstronna miara efektywności. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,146, 89-98.
- Shadwick, W., Keating, C. (2002). A Universal Performance Measure. Journal of Performance Measurement, 6(3), 59–84.
- Sharpe, W.F. (1975). Adjusting for Risk in Portfolio Performance Measurement. Journal of Portfolio Management, 1(2), 29-34.
- Sharpe, W.F. (1966). Mutual Fund Performance. The Journal of Business, 39(1), 119-138.
- Sikora, T. (2010). Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. NBP Materiały i Studia, 248, 1-81.
- Sortino, F., Price, L. (1994). Performance Measurement in a Downside Risk Framework. Journal of Investing, 3(3), 59–64.
- Tarczyński, W. (1997). Rynki kapitałowe – Metody ilościowe (vol. 2). Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
- Treynor, J. L. (1965). How to Rate Management of Investment Funds. Harvard Business Review, 43, 63-75.
- Witkowska, D. (2009). Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005-2007. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowe, 74, 39-61.
- Witkowska, D., Matuszewska, A., Kompa, K. (2008). Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.